El objetivo de este curso modular es dotar a los alumnos los instrumentos de análisis financiero y econométrico a través de métodos y técnicas de contrastación empírica, para explicar el funcionamiento de procesos, modelos y fenómenos relacionados a los riesgos en finanzas y su interacción con la economía a través de la evaluación y aplicación de casos concretos de uso actual en las finanzas modernas.
Como objetivo general del curso centra su desarrollo en aplicaciones de la abstracción necesaria a la hora de interpretar la realidad y buscar la técnica correcta en la aplicación de los modelos econométricos que resuelvan o modelicen los diferentes tipos de riesgos que veremos en el curso, su estimación y predicción utilizando técnicas vanguardistas en un formato de “manos a la obra” llevando directamente la aplicación de la teoría en software especializado.
La asignatura se desarrolla en base a los Programas Analíticos del Centro de Capacitación COGNOS y la práctica moderna en las aplicaciones con el apoyo técnico de Todo Econometría.
Duración: 45 Horas
1.1. INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS FINANCIEROS: MERCADOS DE TIPOS DE INTERÉS, DE DIVISAS, DE MERCADERÍAS; INSTRUMENTOS FINANCIEROS: CONTRATOS BÁSICOS Y SU USO
1.2. CAPM Y APT; FACTORES DE RIESGO
1.3. TEORIA DE CARTERAS: MODELOS DE UN UNICO PERIODO: PRINCIPIOS BASICOS (ARBITRAJE, ACTIVOS DE ARROW DEBREU, MARTINGALAS, OTROS)
1.4. VALORACIONES SENCILLAS POR NO-ARBITRAJE (CONTRATOS FORWARD, SWAPS DE DIVISAS)
1.5. FRONTERA EFICIENTE Y ASSET ALLOCATION: CARTERAS DIVERSIFICADAS; OPTIMIZACION MEDIA VARIANZA; “PERFORMANCE” DE UNA CARTERA; BLACK-LITTERMAN
1.6. MODELOS BINOMIALES: FILTRACION ASOCIADA Y PROBABILIDAD RIESGO NEUTRO; ESTRATEGIAS DE CARTERA AUTOFINANCIADAS; VALORACION DE ACTIVOS CONTINGENTES
2.1. EL ENTORNO BLACK-SCHOLES: MODELIZACIÓN DE LOS MERCADOS
2.2. SENSIBILIDADES Y COBERTURA
2.3. FUTUROS: FUTUROS SOBRE INDICES; FUTUROS SOBRE MERCADERÍAS
3.1. LA PREDICCIÓN ECONÓMICA
3.2. TÉCNICAS DE PREDICCIÓN
3.3. MODELOS DE COMPONENTES NO OBSERVADOS
3.4. ANÁLISIS DE UNA SERIE CON TENDENCIA
3.5. ANÁLISIS DE UNA SERIE CON ESTACIONALIDAD
3.6. MODELOS ESTRUCTURALES DE SERIES TEMPORALES
3.7. PREDICCIÓN CON MODELOS ARIMA
3.8. MODELIZADO DE LA VOLATILIDAD
4.1. INTRODUCCIÓN A LAS MÁQUINAS DE VECTORES SOPORTE (SVM) OPTIMIZACIÓN, KERNEL TRICK, AJUSTE DE PARÁMETROS
4.2. INTRODUCCIÓN A LOS ALGORITMOS GENÉTICOS
4.3. SE HARÁN PRÁCTICAS DE LOS DISTINTOS TEMAS CON R Y SE USARA CÓMO HILO CONDUCTOR EL PROBLEMA GENERAL DE TODO EL CURSO
5.1. RIESGO
5.2. PRICING
5.3. CUSTOMER ANALYTICS
5.4. FRAUDE
La inversión incluye: Material de estudio, certificados e impuestos de ley.